Сравнение IHIAX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.62% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и GMCDX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
IHIAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
IHIAX
GMCDX
Сравнение IHIAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 4.54 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.55 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 17.85 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и GMCDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и GMCDX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и GMCDX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -68.24% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.69% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -26.02% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -26.02% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.56% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -17.75% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.14% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и GMCDX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.27% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 3.92% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 6.72% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 11.16% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 9.31% | -2.82% |