Сравнение IHI с SPAQ
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHI is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, IHI returned -2.23%/yr vs 5.86%/yr for SPAQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности IHI и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.
IHI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 8.86%
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.70% | 6.88% | 8.62% | 1.61% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Correlation
The correlation between IHI and SPAQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов IHI и SPAQ
Секторы
IHI
SPAQ
Здравоохранение
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHI
SPAQ
-
Промышленность
IHI
SPAQ
Сырьевые материалы
IHI
-
SPAQ
-
Коммуникационные услуги
IHI
-
SPAQ
-
Потребительский циклический сектор
IHI
-
SPAQ
-
Потребительский защитный сектор
IHI
-
SPAQ
-
Энергетика
IHI
-
SPAQ
-
Финансовые услуги
IHI
-
SPAQ
Недвижимость
IHI
-
SPAQ
-
Технологии
IHI
-
SPAQ
-
Коммунальные услуги
IHI
-
SPAQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
IHI
SPAQ
Сравнение IHI c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.90 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 3.23 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.54 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IHI и SPAQ
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -5.30% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -5.30% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -5.30% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.17% | 0.00% | -24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -0.54% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 1.47% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и SPAQ
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.94% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 5.01% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 8.80% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 6.99% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 6.99% | +12.80% |
Сравнение комиссий IHI и SPAQ
IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и SPAQ
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and SPAQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (7.01%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs SPAQ's -5.30%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.86% vs -2.23% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.86% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.45% for IHI.
They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.85% for SPAQ.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор