Сравнение IHI с MEDI
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHI is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past 3 years, IHI returned -3.16%/yr vs 15.51%/yr for MEDI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности IHI и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у MEDI с доходностью 6.49%.
IHI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -18.54%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 8.43%
MEDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -18.54% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | 2.26% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.49% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.57% |
Correlation
The correlation between IHI and MEDI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between IHI and MEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IHI и MEDI
Секторы
IHI
MEDI
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHI
MEDI
Технологии
IHI
MEDI
-
Промышленность
IHI
MEDI
-
Сырьевые материалы
IHI
-
MEDI
-
Коммуникационные услуги
IHI
-
MEDI
-
Потребительский циклический сектор
IHI
-
MEDI
-
Потребительский защитный сектор
IHI
-
MEDI
-
Энергетика
IHI
-
MEDI
-
Финансовые услуги
IHI
-
MEDI
-
Недвижимость
IHI
-
MEDI
-
Коммунальные услуги
IHI
-
MEDI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. MEDI — Ранг доходности на риск
IHI
MEDI
Сравнение IHI c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.56 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.52 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и MEDI
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -19.24% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -15.34% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -19.24% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.08% | -3.99% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.25% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 5.27% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и MEDI
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Harbor Health Care ETF (MEDI) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.60% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 15.70% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 20.30% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.72% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 18.72% | +1.26% |
Сравнение комиссий IHI и MEDI
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и MEDI
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности MEDI в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and MEDI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (10.17%) compared to MEDI (5.60%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs MEDI's -19.24%.
On 3-year performance, MEDI leads with 15.51% vs -3.16% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 15.51% return vs -3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.26% for MEDI.
They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.80% for MEDI.
MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор