Сравнение IHI с MEDI
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHI is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past 3 years, IHI returned -1.89%/yr vs 12.68%/yr for MEDI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.43%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности IHI и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у MEDI с доходностью -2.70%.
IHI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -19.36%
- 6 месяцев
- -20.97%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 8.90%
MEDI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.36% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | 3.85% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -2.70% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
Correlation
The correlation between IHI and MEDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IHI and MEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IHI и MEDI
Секторы
IHI
MEDI
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHI
MEDI
Промышленность
IHI
MEDI
-
Сырьевые материалы
IHI
-
MEDI
-
Коммуникационные услуги
IHI
-
MEDI
-
Потребительский циклический сектор
IHI
-
MEDI
-
Потребительский защитный сектор
IHI
-
MEDI
-
Энергетика
IHI
-
MEDI
-
Финансовые услуги
IHI
-
MEDI
-
Недвижимость
IHI
-
MEDI
-
Технологии
IHI
-
MEDI
-
Коммунальные услуги
IHI
-
MEDI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. MEDI — Ранг доходности на риск
IHI
MEDI
Сравнение IHI c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.21 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 3.60 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.92 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IHI и MEDI
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -19.24% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -15.34% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -19.24% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -6.75% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -4.29% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 5.13% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и MEDI
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Harbor Health Care ETF (MEDI) имеют волатильность 7.02% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.80% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 15.65% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 20.06% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.69% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.69% | +1.11% |
Сравнение комиссий IHI и MEDI
IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и MEDI
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности MEDI в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.44% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and MEDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (7.02%) compared to MEDI (6.80%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs MEDI's -19.24%.
On 3-year performance, MEDI leads with 12.68% vs -1.89% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 12.68% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
IHI has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.29% for MEDI.
They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.80% for MEDI.
MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор