Сравнение IHFAX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и PRCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IHFAX Integrity High Income Fund	-0.92%	8.27%	7.72%	10.95%	-9.28%	4.91%	6.15%	14.34%	-2.06%	7.22%
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	0.37%	14.80%	7.46%	14.90%	-10.50%	6.36%	5.55%	13.77%	-1.44%	6.80%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.65% против 6.88% соответственно.

IHFAX

1 день: 0.40%

1 месяц: -1.30%

С начала года: -0.92%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 6.15%

3 года*: 7.64%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 5.65%

PRCPX

1 день: 0.51%

1 месяц: -1.12%

С начала года: 0.37%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: 6.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Integrity High Income Fund

Название символа

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с IHFAX:

IHFAX с SIHAX IHFAX с WESRX IHFAX с KSMUX IHFAX с NEMUX IHFAX с OKMUX IHFAX с ICPAX IHFAX с VMTTX

Часто сравнивают с PRCPX:

PRCPX с TUHIX PRCPX с PRTIX PRCPX с PRHYX PRCPX с SICNX PRCPX с RPIDX PRCPX с SCYB PRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий IHFAX и PRCPX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

IHFAX

Integrity High Income Fund

PRCPX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IHFAX	PRCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	3.49	-1.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	5.55	-3.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.93	-0.52
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	4.86	-2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.07	22.46	-11.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IHFAX	PRCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	3.49	-1.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	1.24	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99	1.27	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.88	-0.07

Корреляция

Корреляция между IHFAX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и PRCPX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IHFAX Integrity High Income Fund	4.82%	4.99%	5.34%	5.16%	4.79%	3.41%	4.43%	5.21%	5.48%	5.14%	5.16%	5.17%
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	12.83%	12.19%	7.03%	7.88%	4.89%	5.11%	5.36%	5.18%	5.72%	4.95%	5.88%	7.58%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и PRCPX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IHFAX	PRCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.81%	-23.07%	-26.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.80%	-3.03%	+0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.49%	-14.34%	+0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.32%	-23.07%	+1.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.43%	-1.24%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-3.16%	-1.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.60%	0.66%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и PRCPX

Integrity High Income Fund (IHFAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IHFAX	PRCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.23%	1.24%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.11%	2.48%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.74%	4.12%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.05%	4.79%	+0.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.75%	5.45%	+0.30%

Сравнение IHFAX с PRCPX

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и PRCPX

Сравнение доходности по годам IHFAX и PRCPX

Доходность по периодам

IHFAX

PRCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IHFAX и PRCPX

Доходность на риск

IHFAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

IHFAX

PRCPX

Сравнение IHFAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IHFAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и PRCPX

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и PRCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и PRCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)