Сравнение IHFAX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IHFAX Integrity High Income Fund	-0.92%	8.27%	7.72%	10.95%	-9.28%	4.91%	6.15%	14.34%	-2.06%	7.22%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	6.09%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-6.88%	-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.16% соответственно.

IHFAX

1 день: 0.40%

1 месяц: -1.30%

С начала года: -0.92%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 6.15%

3 года*: 7.64%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 5.65%

FOCIX

1 день: -0.78%

1 месяц: -0.78%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 5.89%

1 год: 8.09%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 8.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Integrity High Income Fund

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с IHFAX:

IHFAX с SIHAX IHFAX с WESRX IHFAX с NEMUX IHFAX с KSMUX IHFAX с OKMUX IHFAX с ICPAX IHFAX с VMTTX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий IHFAX и FOCIX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

IHFAX

Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IHFAX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	0.88	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	1.25	+1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.17	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	1.10	+1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.07	4.45	+6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IHFAX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	0.88	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	1.01	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99	0.89	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.79	+0.02

Корреляция

Корреляция между IHFAX и FOCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и FOCIX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IHFAX Integrity High Income Fund	4.82%	4.99%	5.34%	5.16%	4.79%	3.41%	4.43%	5.21%	5.48%	5.14%	5.16%	5.17%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и FOCIX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IHFAX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.81%	-18.78%	-31.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.80%	-7.32%	+4.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.49%	-12.36%	-1.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.32%	-18.61%	-2.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.43%	-1.35%	-0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-4.81%	+0.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.60%	1.84%	-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и FOCIX

Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IHFAX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.23%	2.33%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.11%	5.68%	-3.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.74%	9.27%	-5.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.05%	9.74%	-4.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.75%	9.18%	-3.43%

Сравнение IHFAX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и FOCIX

Сравнение доходности по годам IHFAX и FOCIX

Доходность по периодам

IHFAX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IHFAX и FOCIX

Доходность на риск

IHFAX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

IHFAX

FOCIX

Сравнение IHFAX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IHFAX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)