Сравнение IHF с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
IHF и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IHF и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | 1.30% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SPAQ
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
IHF vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
IHF
SPAQ
Сравнение IHF c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.57 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 0.85 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.93 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.46 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.57 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SPAQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SPAQ
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SPAQ
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -5.30% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -5.30% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -1.89% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.53% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 1.42% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SPAQ
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.75% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 6.21% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 8.59% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 7.04% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 7.04% | +13.90% |