Сравнение IHF с JAGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX).
IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IHF и JAGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и JAGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у JAGLX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.55% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и JAGLX
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.
Доходность на риск
IHF vs. JAGLX — Ранг доходности на риск
IHF
JAGLX
Сравнение IHF c JAGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | JAGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.06 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.53 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.78 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.92 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.06 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IHF и JAGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и JAGLX
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JAGLX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и JAGLX
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и JAGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -58.96% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -9.71% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -22.25% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -27.38% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -6.64% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -17.51% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 3.63% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и JAGLX
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.99% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 10.63% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 17.86% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.76% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.45% | +3.49% |