PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и JAGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у JAGLX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.55% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Сравнение комиссий IHF и JAGLX

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.


Доходность на риск

IHF vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFJAGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.06

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.53

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.78

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

4.92

-6.32

IHF vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа JAGLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFJAGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.06

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.53

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между IHF и JAGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и JAGLX

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JAGLX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%

Просадки

Сравнение просадок IHF и JAGLX

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и JAGLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-58.96%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-9.71%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-22.25%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-27.38%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-6.64%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-17.51%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

3.63%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и JAGLX

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.99%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

10.63%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.86%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.76%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.45%

+3.49%