PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с JAGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both Health & Biotech Equities funds. IHF is passively managed, while JAGLX is actively managed. Over the past 10 years, IHF returned 9.42%/yr vs 12.47%/yr for JAGLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHF charges 0.43%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.

Доходность

Сравнение доходности IHF и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.47% соответственно.

IHF

1 день
1.78%
1 месяц
9.46%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.97%
1 год
16.53%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.11%
10 лет*
9.42%

JAGLX

1 день
0.95%
1 месяц
5.19%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.64%
1 год
34.69%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.52%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и JAGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		14.04%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.65%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Correlation

The correlation between IHF and JAGLX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IHF and JAGLX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с BBHJAGLX с FSGGXJAGLX с IBB

Доходность на риск

IHF vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHFJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.25

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.26

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.54

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

11.25

-9.30

IHF vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JAGLX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHF и JAGLX

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и JAGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-58.96%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-9.71%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-17.41%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-22.25%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-27.38%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-17.39%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

3.05%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и JAGLX

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 4.99%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.72%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

11.41%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

15.28%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.01%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.39%

+3.63%

Сравнение комиссий IHF и JAGLX

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и JAGLX

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JAGLX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.96%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.33%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%

Часто задаваемые вопросы

IHF and JAGLX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGLX has higher volatility (5.72%) compared to IHF (4.99%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs JAGLX's -58.96%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор