Сравнение IHE с MHIP
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHE is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHE charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности IHE и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 8.75%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHE и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 13.89% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between IHE and MHIP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. MHIP — Ранг доходности на риск
IHE
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHE c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHE | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHE и MHIP
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -3.09% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.47% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.28% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.54% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 11.54% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.54% | +6.52% |
Сравнение комиссий IHE и MHIP
IHE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и MHIP
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.47% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHE and MHIP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IHE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: iShares and Milliman. Their fees differ too: 0.38% for IHE and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для IHE и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор