PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с FZAJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с FZAJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and FZAJX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IHDG returned 9.89%/yr vs 9.43%/yr for FZAJX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.87%/yr for FZAJX.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и FZAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у FZAJX с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHDG имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции FZAJX немного отстают с 9.43%.

IHDG

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.55%
6 месяцев
6.21%
1 год
14.51%
3 года*
10.30%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.89%

FZAJX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.25%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
15.00%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.76%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и FZAJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		4.55%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		8.21%18.02%5.02%21.03%-23.11%15.55%17.11%34.21%-11.40%28.88%

Correlation

The correlation between IHDG and FZAJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.83

The correlation between IHDG and FZAJX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с FZAJX:
FZAJX с FIDZXFZAJX с PNGAXFZAJX с BUFIXFZAJX с VWIGXFZAJX с VTIFZAJX с VOOFZAJX с PWJZX

Доходность на риск

IHDG vs. FZAJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FZAJX
Ранг доходности на риск FZAJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAJX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGFZAJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

3.96

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. FZAJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAJX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGFZAJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IHDG и FZAJX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки FZAJX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и FZAJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGFZAJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-34.84%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.96%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-16.51%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-34.84%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-34.84%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.64%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.77%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и FZAJX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGFZAJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.05%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

15.92%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

18.29%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.09%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.83%

-2.06%

Сравнение комиссий IHDG и FZAJX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FZAJX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и FZAJX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FZAJX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		3.37%3.65%1.00%0.61%1.81%2.03%0.22%1.11%1.04%0.12%1.40%0.92%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.84%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and FZAJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZAJX has higher volatility (7.05%) compared to IHDG (4.14%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs FZAJX's -34.84%.

IHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и FZAJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор