Сравнение IHD с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции IRVIX немного впереди с 10.55%.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IRVIX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IHD vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IHD
IRVIX
Сравнение IHD c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.02 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.59 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.88 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 3.56 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.02 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IRVIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IRVIX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IRVIX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -35.67% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.04% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -18.37% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -35.67% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.80% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -3.86% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.31% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IRVIX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.01% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 7.73% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.18% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 14.17% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.82% | +2.58% |