PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.85% соответственно.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с IEDAXIHD с SSKEXIHD с EFEIXIHD с GQGPX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий IHD и FPADX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.88

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.47

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.47

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

9.85

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между IHD и FPADX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и FPADX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IHD и FPADX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.16%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.28%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-37.04%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-39.16%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.50%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-13.39%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.33%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и FPADX

Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.56%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.61%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.83%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.70%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.63%

+1.77%