PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%28.29%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с IEDAXIHD с GQGPXIHD с EFEIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий IHD и FERGX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FERGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.86

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.27

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

9.03

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.86

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между IHD и FERGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и FERGX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHD и FERGX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.27%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.32%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-37.18%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.52%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-14.56%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и FERGX

Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.62%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.94%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.84%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.85%

+1.55%