Сравнение IHD с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.66% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и EITEX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
IHD vs. EITEX — Ранг доходности на риск
IHD
EITEX
Сравнение IHD c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.31 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.92 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.81 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 10.67 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IHD и EITEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и EITEX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и EITEX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -61.70% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.88% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -25.99% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -43.10% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.22% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -14.00% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.60% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и EITEX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.94% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.93% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 12.36% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 12.08% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 13.69% | +5.71% |