Сравнение IHCU.L с WBIO.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHCU.L returned 7.53%/yr vs 3.56%/yr for WBIO.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и WBIO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 18.44%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
WBIO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHCU.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 4.73% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 18.44% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.24% | -2.00% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and WBIO.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
WBIO.L
Сравнение IHCU.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.05 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.34 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и WBIO.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и WBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.13% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.50% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -39.27% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -12.86% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -25.97% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 5.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и WBIO.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.00% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 17.65% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 26.66% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 23.70% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 23.70% | -5.14% |
Сравнение комиссий IHCU.L и WBIO.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и WBIO.L
Ни IHCU.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and WBIO.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.45% for WBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и WBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор