Сравнение IH2O.L с NVDA
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.26%/yr vs 69.75%/yr for NVDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.26% против 69.75% соответственно.
IH2O.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 10.26%
NVDA
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 68.31%
- 5 лет*
- 65.67%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -0.58% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -11.32% | 32.25% | 11.29% | 29.42% | -5.41% | 15.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 14.56% | 29.02% | 175.99% | 222.07% | -44.35% | 127.62% | 115.77% | 70.21% | -26.71% | 66.25% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between IH2O.L and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IH2O.L
NVDA
Сравнение IH2O.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.54 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.45 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и NVDA
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -79.51% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -20.42% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -39.34% | +25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -59.90% | +36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -59.90% | +32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -9.86% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -28.43% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.50% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и NVDA
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 12.35% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 26.07% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 35.20% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 50.64% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 49.48% | -34.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и NVDA
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.42% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор