Сравнение IH2O.L с MELI
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 28.95%/yr for MELI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и MELI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.38%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.41% против 28.95% соответственно.
IH2O.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.41%
MELI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 28.95%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.56% | 10.23% | 6.31% | 7.67% | -11.13% | 33.06% | 11.63% | 29.99% | -4.91% | 16.22% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.38% | 10.02% | 10.09% | 76.43% | -29.78% | -18.75% | 184.30% | 87.87% | -1.41% | 84.53% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between IH2O.L and MELI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. MELI — Ранг доходности на риск
IH2O.L
MELI
Сравнение IH2O.L c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IH2O.L | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.92 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.73 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IH2O.L | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.93 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и MELI
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -85.75% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -39.88% | +29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -41.19% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -65.00% | +41.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -65.87% | +38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -38.07% | +29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -21.28% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 21.21% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и MELI
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.95%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 17.61% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 29.76% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 39.46% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 48.42% | -34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 48.42% | -33.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и MELI
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 2.25% | 1.29% | 1.84% | 2.30% | 1.98% | 2.17% | 2.45% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор