PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IH2O.L с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.38%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.41% против 28.95% соответственно.


IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.90%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%

MELI

1 день
-1.03%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-36.64%
3 года*
6.07%
5 лет*
5.19%
10 лет*
28.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и MELI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%29.99%-4.91%16.22%
MELI
MercadoLibre, Inc.
-19.38%10.02%10.09%76.43%-29.78%-18.75%184.30%87.87%-1.41%84.53%

Correlation

The correlation between IH2O.L and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.29

The correlation between IH2O.L and MELI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Water UCITS ETF

MercadoLibre, Inc.

Доходность на риск

IH2O.L vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MELI
Ранг доходности на риск MELI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IH2O.LMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.84

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.92

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.73

+2.96

IH2O.L vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IH2O.LMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.93

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и MELI

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и MELI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IH2O.LMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-85.75%

+50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-39.88%

+29.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-41.19%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-65.00%

+41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-65.87%

+38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-38.07%

+29.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-21.28%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

21.21%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и MELI

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.95%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IH2O.LMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

17.61%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

29.76%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

39.46%

-27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

48.42%

-34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

48.42%

-33.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и MELI

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы


IH2O.L and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор