PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IGV is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, IGV returned -4.56% vs 3.96% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности IGV и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и CSHP

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%17.75%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between IGV and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between IGV and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и CSHP

Секторы
IGV
CSHP

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
CSHP

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
CSHP
0.1%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
CSHP

-

Промышленность

IGV
0.2%
CSHP

-

Сырьевые материалы

IGV

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

CSHP

-

Энергетика

IGV

-

CSHP

-

Здравоохранение

IGV

-

CSHP

-

Недвижимость

IGV

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

IGV

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

IGV vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
11.91

-12.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
31.26

-31.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

7.44

-6.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

65.71

-65.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

432.16

-432.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

11.91

-12.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

10.75

-10.39

Просадки

Сравнение просадок IGV и CSHP

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-0.08%

-63.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-0.06%

-36.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

0.00%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-0.00%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

0.01%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и CSHP

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

0.07%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

0.24%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

0.33%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

0.40%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

0.40%

+25.95%

Сравнение комиссий IGV и CSHP

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и CSHP

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -4.56% for IGV. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for IGV.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор