Сравнение IGUS.L с ERNS.L
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IGUS.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.48%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IGUS.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 13.48% против 2.20% соответственно.
IGUS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 13.48%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам IGUS.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 9.82% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and ERNS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
IGUS.L
ERNS.L
Сравнение IGUS.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGUS.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.39 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 20.38 | -17.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 108.76 | -94.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGUS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.30 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 4.34 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 2.38 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.23 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и ERNS.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -1.51% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.22% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -0.22% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -0.36% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -1.51% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.05% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.04% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и ERNS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.36% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 0.68% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 0.84% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 0.83% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.92% | +15.66% |
Сравнение комиссий IGUS.L и ERNS.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и ERNS.L
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and ERNS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.
IGUS.L is categorized as S&P 500, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор