PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 16.75%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%-2.18%

Correlation

The correlation between IGTR and SFLR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.72

The correlation between IGTR and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и SFLR

Секторы
IGTR
SFLR

Финансовые услуги

25.7%
11.3%

Промышленность

20.7%
8.4%

Технологии

13.2%
35.5%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.0%

Сырьевые материалы

8.1%
2.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Недвижимость

3.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
SFLR
11.3%

Промышленность

IGTR
20.7%
SFLR
8.4%

Технологии

IGTR
13.2%
SFLR
35.5%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
SFLR
8.5%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
SFLR
10.0%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
SFLR
2.1%

Энергетика

IGTR
4.8%
SFLR
3.7%

Недвижимость

IGTR
3.5%
SFLR
1.6%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
SFLR
4.8%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
SFLR
11.7%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
SFLR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

IGTR vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.24

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.04

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.94

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.00

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.73

-1.15

Просадки

Сравнение просадок IGTR и SFLR

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-12.13%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.79%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-12.13%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

0.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.74%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.66%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и SFLR

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

1.77%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

6.49%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

8.91%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

10.15%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.15%

+6.71%

Сравнение комиссий IGTR и SFLR

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и SFLR

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and SFLR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.63%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, IGTR leads with 16.75% vs 16.25% for SFLR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGTR has performed better with a 16.75% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.32% for SFLR.

IGTR is categorized as Global Equities, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор