PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с ISRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while ISRA is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 16.75%/yr vs 26.23%/yr for ISRA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 14.50%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и ISRA

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-5.36%

Correlation

The correlation between IGTR and ISRA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between IGTR and ISRA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и ISRA

Секторы
IGTR
ISRA

Финансовые услуги

25.7%
38.3%

Промышленность

20.7%
10.5%

Технологии

13.2%
22.2%

Здравоохранение

8.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
1.9%

Сырьевые материалы

8.1%
0.2%

Энергетика

4.8%
2.1%

Недвижимость

3.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
5.0%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
ISRA
38.3%

Промышленность

IGTR
20.7%
ISRA
10.5%

Технологии

IGTR
13.2%
ISRA
22.2%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
ISRA
11.8%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
ISRA
1.9%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
ISRA
0.2%

Энергетика

IGTR
4.8%
ISRA
2.1%

Недвижимость

IGTR
3.5%
ISRA
4.7%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
ISRA
1.5%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
ISRA
1.8%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
ISRA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG

Доходность на риск

IGTR vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.79

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.78

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.30

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRISRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IGTR и ISRA

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-45.02%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.02%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-27.74%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.35%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-11.18%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и ISRA

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с VanEck Israel ETF (ISRA) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.18%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.88%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

20.84%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

21.86%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.91%

-4.05%

Сравнение комиссий IGTR и ISRA

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и ISRA

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ISRA в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and ISRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.63%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs ISRA's -45.02%.

On 3-year performance, ISRA leads with 26.23% vs 16.75% for IGTR. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISRA has performed better with a 26.23% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.59% for ISRA.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор