Сравнение IGTR с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
IGTR и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.22% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | -2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.22%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и INFL
IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
IGTR vs. INFL — Ранг доходности на риск
IGTR
INFL
Сравнение IGTR c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.94 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.31 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.73 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и INFL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и INFL
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности INFL в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и INFL
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -21.30% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.47% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -4.69% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.14% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.06% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и INFL
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.14% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.57% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 19.57% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.69% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.78% | -1.37% |