PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTR с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGTR и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGTR показывает доходность 18.66%, а INFL немного ниже – 18.15%.


IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и INFL


2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
18.15%18.30%23.34%1.62%-2.31%

Correlation

The correlation between IGTR and INFL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.50

The correlation between IGTR and INFL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGTR и INFL


Секторы
IGTR
INFL

Финансовые услуги

25.7%
21.1%

Промышленность

20.7%
1.8%

Технологии

13.2%

-

Здравоохранение

8.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

8.1%
20.0%

Энергетика

4.8%
40.5%

Недвижимость

3.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
INFL
21.1%

Промышленность

IGTR
20.7%
INFL
1.8%

Технологии

IGTR
13.2%
INFL

-

Здравоохранение

IGTR
8.2%
INFL
1.2%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
INFL

-

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
INFL
20.0%

Энергетика

IGTR
4.8%
INFL
40.5%

Недвижимость

IGTR
3.5%
INFL
1.1%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
INFL
2.4%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
INFL
0.3%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

IGTR vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTRINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.00

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

8.16

+4.47

IGTR vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTRINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IGTR и INFL

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и INFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGTRINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-21.30%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.36%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-15.56%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.75%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.10%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и INFL

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGTRINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.71%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.29%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

15.54%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.71%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.64%

-0.78%

Сравнение комиссий IGTR и INFL

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и INFL

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности INFL в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы


IGTR and INFL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.63%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs INFL's -21.30%.

On 3-year performance, INFL leads with 22.33% vs 16.75% for IGTR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 22.33% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.85% for INFL.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор