Сравнение IGTR с INFL
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.51%/yr vs 19.19%/yr for INFL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 9.14%.
IGTR
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 22.60% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.18% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 9.14% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | -2.67% |
Correlation
The correlation between IGTR and INFL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between IGTR and INFL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGTR и INFL
Секторы
IGTR
INFL
Технологии
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
IGTR
INFL
-
Промышленность
IGTR
INFL
Потребительский циклический сектор
IGTR
INFL
-
Финансовые услуги
IGTR
INFL
Здравоохранение
IGTR
INFL
Коммуникационные услуги
IGTR
INFL
Сырьевые материалы
IGTR
INFL
Коммунальные услуги
IGTR
INFL
Энергетика
IGTR
INFL
Потребительский защитный сектор
IGTR
INFL
Недвижимость
IGTR
INFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. INFL — Ранг доходности на риск
IGTR
INFL
Сравнение IGTR c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.43 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 4.68 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и INFL
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -21.30% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.20% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -15.56% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -12.02% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.14% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.73% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и INFL
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 5.18% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 12.86% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 16.25% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.79% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.68% | +1.49% |
Сравнение комиссий IGTR и INFL
IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и INFL
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности INFL в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.65% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and INFL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGTR has higher volatility (18.69%) compared to INFL (5.18%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs INFL's -21.30%.
On 3-year performance, INFL leads with 19.19% vs 17.51% for IGTR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INFL has performed better with a 19.19% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.65% for IGTR.
They also come from different issuers: Innovator and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.85% for INFL.
IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор