Сравнение IGTM.L с SWDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

IGTM.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTM.L и SWDA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing	-0.65%	7.97%	-0.56%	2.51%	-15.73%	-3.16%	9.12%	6.84%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-3.19%	12.64%	21.11%	17.59%	-8.33%	23.64%	12.25%	15.30%

Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.19%.

IGTM.L

1 день: 0.65%

1 месяц: -2.37%

С начала года: -0.65%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 3.85%

3 года*: 2.03%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: —

SWDA.L

1 день: 0.46%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.19%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 16.01%

3 года*: 14.06%

5 лет*: 10.94%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGTM.L:

IGTM.L с IBTG IGTM.L с CSP1.L IGTM.L с EIMI.L IGTM.L с IGLN.L IGTM.L с ISAC.L IGTM.L с IUIT.L IGTM.L с IWDA.L

Часто сравнивают с SWDA.L:

SWDA.L с IWDA.L SWDA.L с VWRP.L SWDA.L с VWCE.DE SWDA.L с SPY SWDA.L с IUSQ.DE SWDA.L с EUN.L SWDA.L с VOO

Сравнение комиссий IGTM.L и SWDA.L

IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IGTM.L

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Доходность на риск

IGTM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGTM.L	SWDA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.13	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.59	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.24	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	1.42	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.58	6.17	-3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGTM.L	SWDA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.13	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.82	-0.97
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.83	-0.75

Корреляция

Корреляция между IGTM.L и SWDA.L составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing	4.14%	4.11%	3.91%	3.04%	2.06%	1.12%	1.57%	1.64%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и SWDA.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGTM.L	SWDA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.91%	-25.58%	+0.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.91%	-10.26%	+6.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.41%	-18.50%	-3.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.78%	-5.44%	-7.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.19%	-3.52%	-7.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.49%	2.37%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGTM.L	SWDA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.72%	3.99%	-2.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.02%	7.88%	-4.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.45%	14.08%	-8.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.45%	13.35%	-5.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.10%	14.50%	-7.40%

Сравнение IGTM.L с SWDA.L

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и SWDA.L

Сравнение доходности по годам IGTM.L и SWDA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IGTM.L

SWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGTM.L и SWDA.L

Доходность на риск

IGTM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

IGTM.L

SWDA.L

Сравнение IGTM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGTM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и SWDA.L

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и SWDA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и SWDA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)