Сравнение IGTM.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IGTM.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGTM.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTM.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.62% | 7.97% | -0.56% | 2.51% | -15.73% | -3.16% | 9.12% | 6.84% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 14.57% |
Разные валюты инструментов
IGTM.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
IGTM.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTM.L и IWDA.L
IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGTM.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IGTM.L
IWDA.L
Сравнение IGTM.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTM.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 7.93 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IGTM.L и IWDA.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTM.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.14% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTM.L и IWDA.L
Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.91% | -34.11% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -11.56% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -25.88% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -5.16% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -4.48% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.11% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTM.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTM.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 4.72% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 8.65% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 14.77% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 14.43% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 15.47% | -8.37% |