PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSG.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

IGSG.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		-1.14%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%1.44%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.06%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.

IGSG.L

1 день
1.79%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.88%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.25%

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с XDEV.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий IGSG.L и JPLG.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

IGSG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.88

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.39

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.76

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Корреляция

Корреляция между IGSG.L и JPLG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и JPLG.L

Ни IGSG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и JPLG.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSG.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-27.53%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.48%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-13.65%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.08%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.34%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и JPLG.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSG.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.48%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.13%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.13%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

10.98%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.87%

+0.28%