Сравнение IGSG.L с AMD
IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGSG.L returned 13.10%/yr vs 60.40%/yr for AMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и AMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.L торгуется в GBp, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 119.96%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 13.10% против 60.40% соответственно.
IGSG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.10%
AMD
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 119.96%
- 6 месяцев
- 113.83%
- 1 год
- 310.18%
- 3 года*
- 51.77%
- 5 лет*
- 43.42%
- 10 лет*
- 60.40%
Сравнение доходности по годам IGSG.L и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.09% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 119.96% | 64.67% | -16.63% | 116.21% | -49.64% | 58.39% | 94.10% | 138.98% | 90.22% | -17.19% |
Correlation
The correlation between IGSG.L and AMD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. AMD — Ранг доходности на риск
IGSG.L
AMD
Сравнение IGSG.L c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 10.78 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 22.24 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.81 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и AMD
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки AMD в -86.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -86.54% | +61.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -28.98% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -62.99% | +46.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -62.99% | +46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -62.99% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.52% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -39.92% | +36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 14.03% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и AMD
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.92%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 21.72% | -18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 47.28% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 64.98% | -54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 54.04% | -41.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 56.36% | -42.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и AMD
Ни IGSG.L, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSG.L and AMD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор