PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и VGRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.43% соответственно.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий IGR и VGRLX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGRLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGR vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.20

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.62

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.96

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.29

-4.48

IGR vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.20

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGR и VGRLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и VGRLX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности VGRLX в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IGR и VGRLX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и VGRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-38.77%

-48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-14.35%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-35.54%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-38.77%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-12.63%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-10.89%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

3.22%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и VGRLX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.63%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.54%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

12.33%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

13.79%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

14.69%

+9.69%