PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с STK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGR и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 59.80%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 5.67% против 24.60% соответственно.


IGR

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.06%
1 год
2.51%
3 года*
10.13%
5 лет*
0.19%
10 лет*
5.67%

STK

1 день
-0.19%
1 месяц
17.70%
С начала года
59.80%
6 месяцев
57.03%
1 год
116.50%
3 года*
37.51%
5 лет*
22.04%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
9.93%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
59.80%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Correlation

The correlation between IGR and STK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.40

The correlation between IGR and STK shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

IGR vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.80

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

9.12

-8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

38.55

-38.16

IGR vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

5.11

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IGR и STK

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и STK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGRSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-41.74%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.84%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-26.59%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-36.27%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-41.74%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-0.19%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-7.41%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

3.03%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и STK

Текущая волатильность для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGRSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.47%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

18.91%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.93%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

25.10%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

26.13%

-1.66%

Сравнение комиссий IGR и STK

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и STK

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности STK в 4.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
15.93%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
4.72%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы


IGR and STK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (8.47%) compared to IGR (6.37%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs STK's -41.74%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и STK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор