Сравнение IGR с STK
IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both mutual funds - IGR is a REIT fund managed by CBRE, while STK is a Technology Equities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 10 years, IGR returned 5.67%/yr vs 24.60%/yr for STK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IGR charges 0.04%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности IGR и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 59.80%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 5.67% против 24.60% соответственно.
IGR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 5.67%
STK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 17.70%
- С начала года
- 59.80%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 116.50%
- 3 года*
- 37.51%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам IGR и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 9.93% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 59.80% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between IGR and STK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between IGR and STK shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGR vs. STK — Ранг доходности на риск
IGR
STK
Сравнение IGR c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.80 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 9.12 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 38.55 | -38.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 5.11 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.88 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.76 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IGR и STK
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGR | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -41.74% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.84% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -26.59% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -36.27% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -41.74% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -0.19% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -7.41% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.03% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и STK
Текущая волатильность для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGR | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 8.47% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 18.91% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.93% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 25.10% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 26.13% | -1.66% |
Сравнение комиссий IGR и STK
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и STK
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности STK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.93% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.72% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
IGR and STK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (8.47%) compared to IGR (6.37%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGR и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор