Сравнение IGR с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IGR и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund	4.09%	5.24%	1.19%	15.91%	-35.51%	52.83%	-5.27%	41.04%	-15.51%	17.32%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.14% соответственно.

IGR

1 день: 0.00%

1 месяц: -11.04%

С начала года: 4.09%

6 месяцев: -8.16%

1 год: -0.94%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 1.74%

10 лет*: 5.26%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CBRE Global Real Estate Income Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с IGR:

IGR с HAUS IGR с VNQ IGR с O IGR с FIKLX IGR с MEGI IGR с IWF IGR с GRIFX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий IGR и PJEZX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

IGR

CBRE Global Real Estate Income Fund

Доходность на риск

IGR vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGR	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.04	0.48	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.09	0.76	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.10	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	0.70	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.20	3.00	-3.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGR vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGR	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	0.48	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.34	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.39	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.45	-0.30

Корреляция

Корреляция между IGR и PJEZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и PJEZX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund	16.40%	16.44%	14.97%	15.38%	12.22%	6.13%	8.72%	7.48%	9.74%	7.58%	8.84%	7.46%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок IGR и PJEZX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGR	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.17%	-43.43%	-43.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.25%	-13.12%	-3.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.61%	-34.60%	-13.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.29%	-43.43%	-10.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.15%	-5.65%	-11.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.60%	-8.19%	-16.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.69%	3.05%	+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и PJEZX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGR	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.97%	5.01%	+2.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.90%	9.49%	+4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.02%	17.06%	+4.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.64%	18.93%	+5.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.38%	21.15%	+3.23%

Сравнение IGR с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности IGR и PJEZX

Сравнение доходности по годам IGR и PJEZX

Доходность по периодам

IGR

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGR и PJEZX

Доходность на риск

IGR vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

IGR

PJEZX

Сравнение IGR c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGR vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок IGR и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)