Сравнение IGR с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.69% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и IRFIX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
IGR vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
IGR
IRFIX
Сравнение IGR c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.21 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.65 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.36 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.21 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGR и IRFIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и IRFIX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и IRFIX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -70.13% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -14.85% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -38.41% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -39.51% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -19.34% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -18.69% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.39% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и IRFIX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.55% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.26% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 13.63% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.13% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 15.59% | +8.79% |