Сравнение IGR с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.18% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и HLRRX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
IGR vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
IGR
HLRRX
Сравнение IGR c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGR и HLRRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и HLRRX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и HLRRX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -62.78% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.74% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -28.99% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -48.13% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -10.96% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -8.52% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.34% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и HLRRX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.14% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 8.92% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.60% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.57% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.81% | +3.57% |