Сравнение IGR с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.28% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и FSRNX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGR vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
IGR
FSRNX
Сравнение IGR c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.75 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGR и FSRNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и FSRNX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и FSRNX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -44.26% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.45% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.27% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -44.26% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -9.74% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -9.77% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.21% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и FSRNX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.58% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.33% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.41% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.90% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.41% | +2.97% |