Сравнение IGR с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.54% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и AIGYX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
IGR vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
IGR
AIGYX
Сравнение IGR c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.63 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.91 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.05 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGR и AIGYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и AIGYX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и AIGYX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -79.94% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.30% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -31.20% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -43.10% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -6.16% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -12.49% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.76% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и AIGYX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.64% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.19% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.14% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.72% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.94% | +2.44% |