Сравнение IGME с EIPI
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IGME returned 3.60% vs 22.68% for EIPI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IGME charges 0.96%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности IGME и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGME показывает доходность 16.18%, а EIPI немного выше – 16.51%.
IGME
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 16.18% | -24.20% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 6.90% |
Correlation
The correlation between IGME and EIPI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. EIPI — Ранг доходности на риск
IGME
EIPI
Сравнение IGME c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.77 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 13.94 | -13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и EIPI
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -12.33% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -4.77% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -0.95% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -1.72% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 1.63% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и EIPI
Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.03% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 7.81% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 10.06% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 13.06% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 13.06% | +21.25% |
Сравнение комиссий IGME и EIPI
IGME берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и EIPI
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 88.66%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 88.66% | 69.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGME has higher volatility (6.57%) compared to EIPI (4.03%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs EIPI's -12.33%.
On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs 3.60% for IGME. On fees, IGME is cheaper at 0.96% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGME is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
IGME has the higher dividend yield at 88.66%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 1.11% for EIPI.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGME и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор