Сравнение IGME с BITC
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IGME returned 3.60% vs -24.66% for BITC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности IGME и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
IGME
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 16.18% | -24.20% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.67% |
Correlation
The correlation between IGME and BITC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. BITC — Ранг доходности на риск
IGME
BITC
Сравнение IGME c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.89 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.23 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и BITC
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -38.51% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -27.89% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -30.91% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -16.80% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 20.05% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и BITC
Текущая волатильность для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) составляет 6.57%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что IGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.99% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 19.23% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 24.93% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 46.02% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 46.02% | -11.71% |
Сравнение комиссий IGME и BITC
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и BITC
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 88.66%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 88.66% | 69.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and BITC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to IGME (6.57%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, IGME leads with 3.60% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, IGME has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGME has performed better with a 3.60% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 88.66%, compared with 3.34% for BITC.
IGME is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.88% for BITC.
IGME currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGME и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор