PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGME с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGME с BITC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IGME returned 10.17% vs -12.05% for BITC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for BITC.

Доходность

Сравнение доходности IGME и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 7.05%.

IGME

1 день
-1.63%
1 месяц
3.03%
С начала года
13.80%
6 месяцев
6.49%
1 год
10.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.63%
С начала года
7.05%
6 месяцев
2.12%
1 год
-12.05%
3 года*
38.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGME и BITC

2026 (YTD)2025
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF		13.80%-24.20%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		7.05%-20.67%

Correlation

The correlation between IGME and BITC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise GME Option Income Strategy ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с IGME:
IGME с IMRAIGME с XRPIGME с AETHIGME с BUYWIGME с HYTIIGME с IMSTIGME с IPDP
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Доходность на риск

IGME vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGME
Ранг доходности на риск IGME: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGME: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGME c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMEBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.53

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.61

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.51

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.72

+1.77

IGME vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGME на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGME и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGME и BITC

Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и BITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMEBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-38.51%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-26.51%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-26.43%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-16.44%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

18.68%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGME и BITC

Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMEBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.86%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

19.41%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

25.54%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.18%

46.42%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.18%

46.42%

-11.24%

Сравнение комиссий IGME и BITC

IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGME и BITC

Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, что больше доходности BITC в 3.14%

ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.14%3.36%42.68%5.82%
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF		87.25%69.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGME and BITC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGME has higher volatility (7.86%) compared to BITC (4.86%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs BITC's -38.51%.

On 1-year performance, IGME leads with 10.17% vs -12.05% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGME has performed better with a 10.17% return vs -12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.

IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 3.14% for BITC.

IGME is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.88% for BITC.

IGME currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGME и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор