Сравнение IGLS.L с SUSA
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 15.62%/yr for SUSA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и SUSA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 0.91% против 15.62% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
SUSA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 9.94% | 7.48% | 24.57% | 17.69% | -12.03% | 31.68% | 21.00% | 27.08% | -0.07% | 11.93% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and SUSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.05 |
The correlation between IGLS.L and SUSA shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск
IGLS.L
SUSA
Сравнение IGLS.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLS.L | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.11 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 11.58 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и SUSA
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SUSA в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -32.78% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -8.19% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -22.41% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -22.41% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -24.90% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.97% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.12% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.19% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и SUSA
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.21% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 9.23% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 12.11% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 16.15% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 18.14% | -15.96% |
Сравнение комиссий IGLS.L и SUSA
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и SUSA
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SUSA в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.84% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and SUSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while SUSA is Large Cap Growth Equities. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.25% for SUSA.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор