Сравнение IGLS.L с CSH2.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. IGLS.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.89%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям CSH2.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 2.07% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and CSH2.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
CSH2.L
Сравнение IGLS.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 4.37 | -3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 27.66 | -26.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 159.04 | -153.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 8.05 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 6.49 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 4.68 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.62 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и CSH2.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -0.37% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.16% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -0.29% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -0.29% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -0.37% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.00% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.03% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и CSH2.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.08% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.25% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 0.54% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.56% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.44% | +1.74% |
Сравнение комиссий IGLS.L и CSH2.L
И IGLS.L, и CSH2.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и CSH2.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and CSH2.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L and CSH2.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор