PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGLN.L с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLN.L и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.66%
17.98%
IGLN.L
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLN.L:

3.19

GC=F:

2.33

Коэф-т Сортино

IGLN.L:

3.93

GC=F:

2.89

Коэф-т Омега

IGLN.L:

1.55

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

IGLN.L:

5.70

GC=F:

4.34

Коэф-т Мартина

IGLN.L:

15.42

GC=F:

10.92

Индекс Язвы

IGLN.L:

2.94%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

IGLN.L:

14.24%

GC=F:

14.69%

Макс. просадка

IGLN.L:

-45.24%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

IGLN.L:

0.00%

GC=F:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.94% соответственно.


IGLN.L

С начала года

11.33%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

17.67%

1 год

44.05%

5 лет

12.87%

10 лет

8.74%

GC=F

С начала года

10.69%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

17.98%

1 год

44.20%

5 лет

11.53%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLN.L и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLN.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGLN.L, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLN.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGLN.L, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.462.33
Коэффициент Сортино IGLN.L, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.122.89
Коэффициент Омега IGLN.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.42
Коэффициент Кальмара IGLN.L, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.304.34
Коэффициент Мартина IGLN.L, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9610.92
IGLN.L
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.80SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.46
2.33
IGLN.L
GC=F

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и GC=F

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, примерно равная максимальной просадке GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.14%
IGLN.L
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и GC=F

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold (GC=F) имеют волатильность 3.38% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.38%
3.51%
IGLN.L
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab