Сравнение IGLN.L с U03A.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, IGLN.L returned 33.05% vs 3.93% for U03A.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.51%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | -2.36% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.22% | 1.33% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and U03A.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
U03A.L
Сравнение IGLN.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 5.03 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 41.98 | -40.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 274.18 | -269.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 8.85 | -7.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 4.99 | -4.53 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и U03A.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -0.83% | -44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -0.10% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | 0.00% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -0.01% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 0.01% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и U03A.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.13% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 0.26% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 0.45% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.88% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.88% | +14.66% |
Сравнение комиссий IGLN.L и U03A.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и U03A.L
Ни IGLN.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and U03A.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while U03A.L is Ultrashort Bond. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор