PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLN.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.51%.


IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.05%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

U03A.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и U03A.L


2026 (YTD)20252024
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.70%64.92%-2.36%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
1.51%4.22%1.33%

Correlation

The correlation between IGLN.L and U03A.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IGLN.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLN.LU03A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-18.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

5.03

-3.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

41.98

-40.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

274.18

-269.39

IGLN.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLN.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

8.85

-7.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

4.99

-4.53

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и U03A.L

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и U03A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLN.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-0.83%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-0.10%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

0.00%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-0.01%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

0.01%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и U03A.L

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLN.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.13%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

0.26%

+21.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

0.45%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

0.88%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

0.88%

+14.66%

Сравнение комиссий IGLN.L и U03A.L

IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и U03A.L

Ни IGLN.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLN.L and U03A.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.

IGLN.L is categorized as Gold, while U03A.L is Ultrashort Bond. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.07% for U03A.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и U03A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор