Сравнение IGLGX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLGX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции CDDYX немного отстают с 12.31%.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и CDDYX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
IGLGX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
IGLGX
CDDYX
Сравнение IGLGX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.25 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и CDDYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и CDDYX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и CDDYX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -32.74% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.17% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -16.91% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -32.74% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -3.95% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -2.79% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и CDDYX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.45% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 7.00% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 13.67% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.31% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.68% | +2.83% |