PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLGX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и CDDYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLGX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции CDDYX немного отстают с 12.31%.


IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Select Global Equity Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Сравнение комиссий IGLGX и CDDYX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.


Доходность на риск

IGLGX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLGXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

8.25

-2.93

IGLGX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLGXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Корреляция

Корреляция между IGLGX и CDDYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и CDDYX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CDDYX в 5.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и CDDYX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CDDYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLGXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-32.74%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.17%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-16.91%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-32.74%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-3.95%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-2.79%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.19%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и CDDYX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLGXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.45%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

7.00%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

13.67%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

13.31%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.68%

+2.83%