PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

IGLD и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.77%148.81%10.69%8.61%-8.37%6.67%
Разные валюты инструментов

IGLD торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 9.77%.

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-15.79%
С начала года
9.77%
6 месяцев
25.63%
1 год
100.84%
3 года*
44.51%
5 лет*
23.97%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DEGLCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий IGLD и GLCC.TO

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

IGLD vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.33

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.56

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.49

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

13.16

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.00

+1.06

Корреляция

Корреляция между IGLD и GLCC.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLCC.TO

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности GLCC.TO в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLCC.TO

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-71.12%

+52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-28.86%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-37.60%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-14.57%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-34.62%

+29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

7.59%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLCC.TO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

16.72%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

35.87%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

43.44%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

33.80%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

34.03%

-19.17%