Сравнение IGLD.DE с XGDU.DE
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Gold funds - IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged) while XGDU.DE tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 23.39%/yr vs 25.57%/yr for XGDU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и XGDU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у XGDU.DE с доходностью -6.41%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.07%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGDU.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и XGDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.27% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.41% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | -1.76% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and XGDU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between IGLD.DE and XGDU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
XGDU.DE
Сравнение IGLD.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | XGDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.99 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и XGDU.DE
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и XGDU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -22.57% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -22.57% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -22.57% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -22.57% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.97% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 10.89% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и XGDU.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.30% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 21.12% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 32.82% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.07% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.78% | -0.46% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и XGDU.DE
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и XGDU.DE
Ни IGLD.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IGLD.DE and XGDU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while XGDU.DE tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.12% for XGDU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и XGDU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор