PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у XGDU.DE с доходностью -6.41%.


IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.07%
6 месяцев
-13.92%
С начала года
-10.27%
1 год
16.81%
3 года*
23.39%
5 лет*
10 лет*

XGDU.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
-11.51%
С начала года
-6.41%
1 год
21.72%
3 года*
25.57%
5 лет*
17.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и XGDU.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
-10.27%63.04%24.54%10.49%-0.31%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
-6.41%49.09%34.21%9.43%-1.76%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and XGDU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between IGLD.DE and XGDU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

IGLD.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLD.DEXGDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

1.99

-0.40

IGLD.DE vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и XGDU.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и XGDU.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DEXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-22.57%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-22.57%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.14%

-22.57%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-22.57%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.97%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

10.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и XGDU.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DEXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.30%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

21.12%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

32.82%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.07%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.78%

-0.46%

Сравнение комиссий IGLD.DE и XGDU.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и XGDU.DE

Ни IGLD.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IGLD.DE and XGDU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while XGDU.DE tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.12% for XGDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и XGDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор