Сравнение IGL5.L с SDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L).
IGL5.L и SDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и SDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGL5.L и SDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.43% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 3.89% | -3.80% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SDEU.L с доходностью -0.45%.
IGL5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDEU.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGL5.L и SDEU.L
IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDEU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGL5.L vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
SDEU.L
Сравнение IGL5.L c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | SDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.74 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.16 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.77 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 1.70 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.74 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.07 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между IGL5.L и SDEU.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и SDEU.L
IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и SDEU.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SDEU.L в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и SDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGL5.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -27.61% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -4.27% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -22.48% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -11.08% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.92% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и SDEU.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.78% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 3.66% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 6.17% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 7.44% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 8.70% | -6.60% |