PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с SDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и SDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и SDEU.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.43%4.56%2.68%4.14%
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
-0.45%3.89%-3.80%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SDEU.L с доходностью -0.45%.


IGL5.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDEU.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.56%
3 года*
0.40%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
-0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий IGL5.L и SDEU.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDEU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LSDEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.74

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.16

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.77

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

1.70

+6.48

IGL5.L vs. SDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SDEU.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и SDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LSDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.74

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.07

+1.88

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и SDEU.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и SDEU.L

IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
2.51%2.50%2.57%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и SDEU.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SDEU.L в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и SDEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LSDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-27.61%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-4.27%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-22.48%

+21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-11.08%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.92%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и SDEU.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LSDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.78%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

3.66%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

6.17%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

7.44%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

8.70%

-6.60%