Сравнение IGL5.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
IGL5.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGL5.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.47% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.06% | 4.67% | 5.61% | 3.12% |
Разные валюты инструментов
IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.
IGL5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGL5.L и CSH2.L
И IGL5.L, и CSH2.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGL5.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
CSH2.L
Сравнение IGL5.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 7.39 | -5.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 13.85 | -11.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.89 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 28.85 | -26.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 144.45 | -135.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 7.39 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 4.52 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между IGL5.L и CSH2.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и CSH2.L
Ни IGL5.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и CSH2.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGL5.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -0.37% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.16% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.03% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и CSH2.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.37% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.61% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.56% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.44% | +1.67% |