PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.06%4.67%5.61%3.12%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.


IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий IGL5.L и CSH2.L

И IGL5.L, и CSH2.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

7.39

-5.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

13.85

-11.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.89

-2.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

28.85

-26.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

144.45

-135.10

IGL5.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

7.39

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

4.52

-2.56

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и CSH2.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и CSH2.L

Ни IGL5.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и CSH2.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-0.37%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-0.16%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

0.00%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и CSH2.L

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.10%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.37%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

0.61%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

0.56%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

0.44%

+1.67%