PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и INTL.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
-0.02%14.50%13.58%21.59%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у INTL.L с доходностью -0.02%.


IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INTL.L

1 день
4.07%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.66%
1 год
41.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Сравнение комиссий IGL5.L и INTL.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LINTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.10

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.71

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

8.39

+0.96

IGL5.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.71

+1.25

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и INTL.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и INTL.L

Ни IGL5.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и INTL.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и INTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-37.71%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-15.10%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-8.06%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-11.22%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.88%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и INTL.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

8.08%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

18.94%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

27.10%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

25.38%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

26.15%

-24.04%