PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с ERNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L).

IGL5.L и ERNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. ERNS.L - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и ERNS.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		0.77%4.84%5.54%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 0.77%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.53%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.LIGL5.L с JG15.L
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с IHG.LERNS.L с VOC

Сравнение комиссий IGL5.L и ERNS.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

IGL5.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LERNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

5.39

-3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

9.29

-6.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.44

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

23.48

-21.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

114.06

-104.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

5.39

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

4.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.19

-0.23

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и ERNS.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и ERNS.L

IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и ERNS.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и ERNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-1.51%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-0.19%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.05%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и ERNS.L

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.30%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.61%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

0.84%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

0.83%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

0.91%

+1.20%