PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с EU13.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с EU13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L).

IGL5.L и EU13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и EU13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и EU13.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		-0.04%7.69%-1.68%2.55%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у EU13.L с доходностью -0.04%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EU13.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.92%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.LIGL5.L с JG15.L
Часто сравнивают с EU13.L:
EU13.L с CE31.LEU13.L с GILS.LEU13.L с XGLE.LEU13.L с GIL5.LEU13.L с GLTS.LEU13.L с GLTY.LEU13.L с VETY.L

Сравнение комиссий IGL5.L и EU13.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

IGL5.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EU13.L
Ранг доходности на риск EU13.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EU13.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EU13.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EU13.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EU13.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EU13.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LEU13.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.85

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.93

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.48

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. EU13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EU13.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и EU13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LEU13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.15

+1.81

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и EU13.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и EU13.L

IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		2.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и EU13.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и EU13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LEU13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-7.12%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.23%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.54%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.28%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и EU13.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LEU13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.96%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

5.02%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

5.38%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

7.22%

-5.11%