Сравнение IGL5.L с JG15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L).
IGL5.L и JG15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JG15.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGL5.L и JG15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGL5.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.43% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | -0.41% | 5.58% | 1.79% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JG15.L с доходностью -0.41%.
IGL5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JG15.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGL5.L и JG15.L
И IGL5.L, и JG15.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGL5.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
IGL5.L
JG15.L
Сравнение IGL5.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGL5.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.62 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.28 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.92 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGL5.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.33 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между IGL5.L и JG15.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGL5.L и JG15.L
IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.79% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок IGL5.L и JG15.L
Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и JG15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGL5.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -11.35% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.35% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.57% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -2.44% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.50% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGL5.L и JG15.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGL5.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.28% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.62% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.99% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.53% | -0.43% |