PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с UTIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIL.L с UTIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L).

IGIL.L и UTIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и UTIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и UTIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-1.85%824.00%52.43%-21.23%-83.63%981.03%291.14%-581.53%-421.70%-490.70%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как UTIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям UTIP.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 160.74% соответственно.

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

UTIP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-1.92%
1 год
-171.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
160.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с TIPIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с TIP5.L
Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с XG7U.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с TIPG.L

Сравнение комиссий IGIL.L и UTIP.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Доходность на риск

IGIL.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UTIP.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LUTIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.99

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.18

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-48.89

+50.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-95.95

+100.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. UTIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LUTIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и UTIP.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и UTIP.L

IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и UTIP.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки UTIP.L в -1,455.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и UTIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIL.LUTIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-1,359.33%

+1,328.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-171.94%

+168.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-181.84%

+150.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-1,359.33%

+1,328.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-3.90%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-184.84%

+177.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.59%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и UTIP.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIL.LUTIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.92%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

4.08%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

170.58%

-163.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

642.63%

-633.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

681.52%

-672.63%