PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIL.L с ICOM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, IGIL.L returned -2.38%/yr vs 10.66%/yr for ICOM.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 22.44%.

IGIL.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
0.94%

ICOM.L

1 день
-1.80%
1 месяц
-3.06%
С начала года
22.44%
6 месяцев
20.64%
1 год
34.34%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIL.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.38%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%4.76%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.44%16.57%4.40%-7.51%14.83%27.05%-3.74%6.82%-10.21%5.80%

Correlation

The correlation between IGIL.L and ICOM.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between IGIL.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с ITPA.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с XGIU.LIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с TIP
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

IGIL.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.01

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.53

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.77

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

10.94

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ICOM.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и ICOM.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIL.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-33.13%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.16%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.48%

-11.33%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-26.74%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-7.01%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.43%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

3.13%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и ICOM.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIL.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

5.27%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

15.18%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

16.98%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

16.56%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

14.97%

-6.06%

Сравнение комиссий IGIL.L и ICOM.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и ICOM.L

Ни IGIL.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGIL.L and ICOM.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.

IGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ICOM.L is Commodities. IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор