PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с BBBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).

IGIB и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и BBBL

2026 (YTD)20252024
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%4.32%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		-0.52%7.02%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.52%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с BBBSBBBL с SPHY

Сравнение комиссий IGIB и BBBL

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBBBBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.38

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.58

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.76

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.81

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BBBL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.38

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.36

Корреляция

Корреляция между IGIB и BBBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и BBBL

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности BBBL в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.79%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и BBBL

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и BBBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-9.43%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.70%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.58%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.36%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.37%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и BBBL

Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.98%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

5.55%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

10.08%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

9.96%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

9.96%

-3.92%